• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Dynamic Econometric Models tom 5

Dynamic Econometric Models tom 5

Produkt aktualnie niedostępny

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska 9.50 zł brutto
  • Kurier DPD 20.00 zł brutto
  • Paczkomaty InPost 8.99 zł brutto
  • Dostawa w rejonie wg kodu pocztowego 30.00 zł brutto
Opis produktu
KRZYSZTOF JAJUGA: The General Model of the Financial Prices Dynamics MARIA SZMUKSTA-ZAWADZKA, JAN ZAWADZKI: Forecasting Based on Hierarchic Models of Time Series with Changing Seasonality JACEK OSIEWALSKI, MATEUSZ PIPIEŃ: Multivariate ARCH-Type Models: A Bayesian Comparison JAN PURCZYŃSKI, LILIANA TALAGA: Numerical Realization of Spectral Windows DOROTA WITKOWSKA, ANNA SZMIT: Short-Term Forecasts of Demand for Electric Energy in the Lodz Region: Comparison of Models BOGDAN SUCHECKI, ARTUR GAJDOS: Simulation Analysis of the Sectoral Labour Market Model MAGDALENA OSIŃSKA: Conformable Econometric Models with Economic Expectations TADEUSZ KUFEL: "Nonsense Correlations between Time Series" - History of Simulation Studies for Integrated Processes KAZIMIERZ KRAUZE: Testing for Cointegration in the Presence of Regime Shifts and Other Structural Breaks in the Conditional Equation MARIOLA PIŁATOWSKA: The Usefulness of Unit Root Tests in Selecting a Forecast Model ELŻBIETA SZULC: Identification of Directions of Dependence in Economic Processes. Some Exemplifying Model Solutions WALDEMAR RAZIK, JERZY ROMAŃSKI: Interdependence of Leading Western and East-European Stock Markets Indices - Cointegration Analysis SYLWESTER BERJGER, JOANNA BRUZDA: Identification of Market Power Using Test for Asymmetric Pricing - an Example of Polish Petrochemical Industry JOANNA BRUZDA: On the Use of Lagged Cointegrating Relationships in Forecasting Business Activity JOANNA BRUZDA: Identification of Causality Lags on the Basis of Generalised Cross-Correlation Coefficients - Simulation Analysis and Empirical Examples JOANNA GÓRKA, MAGDALENA OSIŃSKA: Effects of Time Aggregation in Stock Prices - Spectral Analysis EWA DZIAWGO: The Approximation of the Black-Scholes Model with Binomial Models PIOTR FISZEDER: Univariate GARCH Models - Modelling Returns of Stocks and Indices Quoted on the WSE
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.